Breakouts and fakeouts nasıl tespit edebilirsiniz?

Ticaret kopuşları ve sahte çıkışlar

Breakout ticareti, birçok yatırımcı ve ticaret algoritması tarafından takip edilen popüler bir ticaret stratejisidir . Bir breakout'u tespit etmenin iki yolu vardır, birincisi fiyat hareketini kullanmak, ikincisi ise oynaklığı ölçen teknik göstergeleri kullanmaktır.

Volatilite nedir? 

Volatilite, belirli zaman dilimlerindeki fiyat dalgalanmalarını ölçer. Yüksek volatilite olduğunda, piyasalar çok hızlı bir şekilde ileri geri hareket eder; düşük volatilite olduğunda, piyasalar dar aralıklarda işlem görür. Düşük volatilite zamanlarında, kopuşların meydana gelmesini bekleyebiliriz. Bollinger Bantları, Keltner veya Donchian Kanalları, volatiliteyi ölçmek için en popüler göstergelerdir . Bunlar, hareketli ortalamalar veya Ortalama gerçek aralık gibi farklı göstergelere dayanarak volatiliteyi ölçer. Volatiliteye bakmanın bir başka yolu da fiyat hareketini kullanmaktır. Olası bir kopuşu tespit etmek için yatay destek ve direnç veya farklı grafik desenleri kullanabilirsiniz. Kopuş ticareti, kopuş tüccarları genellikle artan volatiliteyi kovalamak için durdurma veya piyasa emirleri kullandıklarından sabırsız bir yaklaşım olarak düşünülebilir.

Bu işe yarayabilir, ancak çoğu zaman mevcut aralıkların üstünde ve altında yanlış kırılmalar görebiliriz. Bu yanlış kırılmalar basit bir nedenden dolayı gerçekleşir, kolayca tanınabilen her fiyat aralığının üstünde ve altında iki tür emir bulabilirsiniz. Geçmişte test edilmiş olan yatay direnç örneğine bakarsak, bunun üstünde, halihazırda kısa pozisyonda olan yatırımcılardan stop-loss emirleri ve ayrıca bir kırılma bekleyen yatırımcılardan buy stop emirleri bulabiliriz.

Çünkü bu ikisi de esasen alım emirleri olduğundan, piyasaya büyük miktarda likidite, yani dinlenme emirleri getirirler. Büyük piyasa katılımcıları genellikle bu likiditeyi kullanır ve büyük satışlarıyla tüm alım emirlerini emer. Bu, direncin üzerinde sahte bir kırılmaya ve aşağıya doğru devam etmeye neden olur. Bu sahte kırılmaların kurbanı olmamak o kadar da zor değil; yapmanız gereken tek şey, diğer yatırımcıların kendi stop-loss'larına sahip olma olasılığının yüksek olduğu belirgin yerlere stop-loss'unuzu koymamaktır . Bir diğer şey de "kaçırma korkusu" yaşamaktansa biraz daha sabırlı bir yaklaşım sergilemeye çalışmak ve herhangi bir dar aralığın dışında bir kırılma gördükten sonra yeni fiyatların kabul edilip edilmeyeceğini görmek için beklemektir.

Elbette, kırılmayı kaçıracağınız durumlar olacaktır, ancak çoğu zaman kırılmayı beklemek ve kırılmanın gerçekleştiği bölgeye limit emri vermek daha akıllıca bir oyun olabilir.