Bir ticaret stratejisinin geriye dönük test edilmesi

Forex'te para kazanmanın sayısız yolu vardır. Peki stratejimizin uzun vadede işe yarayacağından nasıl emin olabiliriz? Gerçek şu ki piyasalar sürekli değişen organizmalar olduğundan asla %100 bilemeyiz. İyi haber şu ki, geriye dönük test sayesinde karlılığa çok yaklaşabiliriz. Bu derste geriye dönük testin temellerine bakacağız ve size ticarette güven kazanmak için bundan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğinizi göstereceğiz.

Tüm profesyonel yatırımcıları birbirine bağlayan bir şey vardır: Yatırım stratejilerine %100 güvenirler. Bu seçkin yatırımcı kulübüne katılmak istiyorsak, yatırım stratejimizden ne bekleyeceğimizi bilmeliyiz. Hiçbirimiz geleceği göremediğimiz için bu oldukça karmaşık bir görevdir, ancak tarihsel veriler sayesinde geçmişte nasıl performans göstereceğimizi kolayca görebiliriz. Yatırım stratejimizin son birkaç yılda iyi performans gösterdiğini öğrenebilirsek, gelecekte işe yaramaması ihtimali çok düşüktür.

Peki backtesting nedir?

Geriye dönük test yaparken stratejimizi tarihsel veriler üzerinde test ediyoruz. Bu son birkaç ayda yapılabilir, ancak 10 veya 20 yıl öncesine de gidebiliriz. Her şey iştahımıza ve geriye dönük testimizin ne kadar sağlam olmasını istediğimize bağlıdır. Geriye dönük test çok zaman alıcı olabilse de, nispeten kolaydır. Tek ihtiyacımız olan yeterli tarihsel veriye sahip bir ticaret platformu ve tüm işlemleri belgeleyeceğimiz basit bir Excel sayfası.

Geriye dönük test türleri

İki tür geriye dönük test vardır: manuel ve otomatik.

Manuel geri test mümkün olduğunca basittir. Platformu açmamız ve gerçek zamanlı olarak işlem yapacağımız geçerli işlem kurulumlarını günlük olarak aramamız gerekir. Her işlemden sonra, bunu elektronik tablomuza kaydederiz ve devam ettiririz. Bu oldukça uzun bir süreç olabilir; en önemlisi, kendimize %100 sadık olmalıyız. Tüccarların geri testte yaptığı hatalardan biri, olumlu bir beklenti getirecek şekilde "eğri uydurma" stratejisini denemeleridir. Bunun bir örneği, işlem kurulumunun gecenin bir yarısında ortaya çıkması ve onu uygulayamamamız veya Stop Loss'umuzun spread tarafından vurulması ve bu gerçeği tamamen görmezden gelip işlemi yine de karlı olarak kaydetmemiz olabilir. Bunu yaparak sadece kendimize zarar verdiğimizi fark etmeliyiz çünkü canlı piyasa koşullarında para kaybedeceğiz.

İkinci tip backtest tamamen otomatiktir . Bu tip backtest için genellikle bir programlama dili bilgisine ihtiyacımız olur. Bunlar çoğunlukla Python, MQL veya C++'dır. Ayrıca bazı üçüncü taraf çevrimiçi yazılımları da kullanabilirsiniz. Otomatik backtestin en büyük avantajlarından biri , geçmiş veriler için harcamamız gereken tüm günlük duyguları ve zamanı tamamen ortadan kaldırmasıdır. Bunun dezavantajı ise programlama dilini öğrenmek veya üçüncü taraf çevrimiçi yazılımları anlamak için epey zaman harcamamız gerekmesidir.

İleriye dönük test yapmayı unutmayın

Geriye dönük test kadar önemli olan bir diğer test türü, ileriye dönük testtir , buna aynı zamanda yürüyüş ileriye dönük test veya kağıt ticareti de denir. Tarihsel verilere baktığımız geriye dönük teste kıyasla, ileriye dönük testte stratejilerimizi test etmek için gerçek zamanlı piyasa verilerini kullanırız.

Bu tür testler çok önemlidir, çünkü gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği sırada işlem örneklerini görmemizi sağlar. Bunu yaparak, geçmişe dönük önyargı veya eğri uydurma gibi geriye dönük testlerden kaynaklanan bazı eksiklikleri ortadan kaldırabilir ve stratejimizin haberlere ve makro veri yayınlarına nasıl tepki verdiğini gözlemleyebiliriz.

Önemli geriye dönük test istatistikleri

Geriye dönük test yaparken takip etmemiz gereken en önemli istatistikler şunlardır.

Giriş saati ve tarihi

Giriş ve çıkış fiyatı

İşlem hesabımızdaki pozisyon büyüklüğü ve % risk

MAE – maksimum olumsuz sapma

MFE – maksimum elverişli gezi

Ortalama RRR oranı

Grev oranı

Maksimum düşüş

Uzun/kısa oranı

Farklı enstrümanlardaki başarı oranı

Mümkünse, backtestimizdeki tüm işlemlere ekran görüntüsünü eklemek de iyidir. Bu şekilde, daha sonra kolayca geri dönebiliriz.

Kaç tane işlem geriye dönük test edilmelidir?

Bazı yatırımcılar ilk on işlemi test edebilir ve stratejilerinin işe yaradığını görürlerse bunun yeterli olduğuna karar verip daha fazla geriye dönük test yapmaktan vazgeçebilirler. Sağlam bir veri örneğimiz olmadığı için bu kesinlikle iyi bir yaklaşım değildir. İşlem sistemimizin gerçekten istikrarlı ve sağlam olduğundan emin olmak için en az 100-200 işlemlik bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacımız var. Bu şekilde işlemlerimize çok daha fazla güveniriz. Gerçek piyasada işlem yapmak stratejiyi demoda test etmekten her zaman farklı olsa da stratejimizin uzun vadede olumlu bir beklentiye sahip olduğunu bilerek çok daha fazla güveniriz.